两个风险资产组合相关系数为0，则在均值方差模型中的可行集形状为( )。

admin2019-02-19 78

问题两个风险资产组合相关系数为0，则在均值方差模型中的可行集形状为( )。

选项 A、直线
B、折线
C、曲线
D、线段

答案C

解析 A、B两种证券组合收益率的方差，用公式表示为：
σ_P²=X_A²σ_A²+X_B²σ_B²+2X_AX_Bρ_ABσ_Aσ_B
如图1所示，当ρ_AB=1时，两种证券A，B的组合P的风险和收益落在直线AB上。
当ρ_AB＜1时，组合P的收益和风险是一条向后弯曲的曲线，这表明在同等风险水平下收益更大或者说在同等收益水平下风险更小，而ρ_AB越小，往后弯曲的程度越大；当ρ_AB=－1时，其实是一条往后弯的折线，此时资产组合的标准差可能会降到0。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/qfba777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

两个风险资产组合相关系数为0，则在均值方差模型中的可行集形状为( )。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

简述货币市场的主要功能。

厌恶风险的人可以通过金融市场把风险转嫁给风险偏好的人，这体现了金融市场()。

根据索洛增长理论，如果一个国家提高储蓄率，那么在达到稳态时，()。(2017年暨南大学803西方经济学)

请分别简单描述古诺模型、伯特兰德模型和斯塔克伯格模型。(2016年中央财经大学803经济学综合)

假定市场需求为P=55－2Q，市场只有一个厂商，其成本函数为C=100－5Q+Q2。(2009年中山大学80l经济学)如果政府想使生产者和消费者的总剩余最大化，那么政府应该设定的最高限价是多少?简单说明理由。

假设一个经济由以下方程刻画：C=220+0．8(Y－T+TR)；I=100+0．08Y；T=0．1y；G=100；Tr=1。0。其中，C为消费、Y为产出、T为固定税收、Tr为转移支付、I为投资、G为政府购买支出。(2016年暨南大学803西方经济学)如

广义货币M2不包括以下哪一选项?(厦门大学2012年真题)()

下列哪个选项使得均衡利率下降?(北京大学汇丰商学院2018年真题)()

胡先生还需作哪种辅助检查才能进一步确诊胡先生出院时，护士对他进行健康指导的重点

风湿热最常见的皮肤表现是

可在人群中推广使用的防龋方法是

依照《建筑业企业资质管理规定》，下列关于企业资质申请的表述中，正确的有()。

账户中的各项金额包括()。

下列关于货币互换的说法中错误的是（）

珠穆朗玛峰位于：

教科书

Likeatiredmarriage,therelationshipbetweenlibrariesandpublishershaslongbeenreassuringlydull.E-books,however,are

AreporterwhohasvisitedplantsthroughoutEuropehaveanimpression【M1】______onthepaceofworkismuchslowerher