假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式Rit=αi+βiRMt+εit。其中，Rit是第i种资产在时间t的收益；RMt是一个以比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。RMt和εit在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥有的信

admin2019-05-09 54

问题假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式R_it=α_i+β_iR_Mt+ε_it。其中，R_it是第i种资产在时间t的收益；R_Mt是一个以比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。R_Mt和ε_it在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥有的信息如表2-6-10所示。

市场的方差是0．012 1，且没有交易成本。
计算每种资产收益的标准差。

选项

答案根据题意可知，问题表述为形成资产收益率过程的方程为 R_it=α_i+β_iR_Mt+ε_it Var(R_i)=β_i²Var(R_M)+Var(ε_i) 得到每种资产的方差和标准差 [*]

解析

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