( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

admin2009-08-01 113

问题 ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析计算VaR值的基本方法主要有三种：①方差一协方差法；②历史模拟法，即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列；③蒙特卡洛法，即设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/q5FM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行向客户提供的全部公司信贷产品的有机组合称为()。

一般情况下，信用评级操作程序中参与的部门不包括()。

在客户法人治理结构评价中，对客户内部激励约束机制评价需考虑的关键因素有()。

某银行从业人员在向客户销售理财产品时，故意混淆预期收益率与保证收益率的概念，并口头保证该产品肯定能够达到预期收益率。这种做法违反了从业人员职业操守的()原则。

如果银行的资金来源结构变化，尤其是在市场利率变化时，银行可以按照()来对新贷款定价。

在银行转贷款中，国内借款人向银行提前还款以银行向国外贷款行提前还款为前提的业务模式称为()。

某企业年固定成本为5000万元，产品单价为30元，单位产品可变成本为5元，单位产品营销税金为2元，则盈亏平衡点销售收入为()万元。

自有资金现金流量表是设定在全部投资均为自有资金的情况下，以此为计算基础，贷款作为现金流入，借款利息和本金的偿还均作为现金流出。()

贷款的合规性调查是指银行业务人员对借款人和担保人的资格合乎法律和监管要求的行为进行调查、认定。()

以下关于借款人资金结构表述正确的是()。

患儿，6个月，支气管肺炎。2小时前突然烦躁，喘憋加重，口、鼻周发绀，心率180次／分，心音低钝，此表现符合

温经汤(《金匮要略》)主治证候的病因病机是

以下关于国内设备价款支付与结算方式的说法中正确的是(　　)。

泡沫产生装置进场检验时，下列检查项目中，不属于外观检查项目的是()。

下列哪一项不属于代理的特征?()

《刑法》第24条第2款规定：“对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。”对该条款的理解，正确的是()(2010年法学基础课单选第7题)

设fn(x)=x+x2+…+xn，n=2，3，…．

( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行向客户提供的全部公司信贷产品的有机组合称为()。

一般情况下，信用评级操作程序中参与的部门不包括()。

在客户法人治理结构评价中，对客户内部激励约束机制评价需考虑的关键因素有()。

某银行从业人员在向客户销售理财产品时，故意混淆预期收益率与保证收益率的概念，并口头保证该产品肯定能够达到预期收益率。这种做法违反了从业人员职业操守的()原则。

如果银行的资金来源结构变化，尤其是在市场利率变化时，银行可以按照()来对新贷款定价。

在银行转贷款中，国内借款人向银行提前还款以银行向国外贷款行提前还款为前提的业务模式称为()。

某企业年固定成本为5000万元，产品单价为30元，单位产品可变成本为5元，单位产品营销税金为2元，则盈亏平衡点销售收入为()万元。

自有资金现金流量表是设定在全部投资均为自有资金的情况下，以此为计算基础，贷款作为现金流入，借款利息和本金的偿还均作为现金流出。()

贷款的合规性调查是指银行业务人员对借款人和担保人的资格合乎法律和监管要求的行为进行调查、认定。()

以下关于借款人资金结构表述正确的是()。

患儿，6个月，支气管肺炎。2小时前突然烦躁，喘憋加重，口、鼻周发绀，心率180次／分，心音低钝，此表现符合

温经汤(《金匮要略》)主治证候的病因病机是

以下关于国内设备价款支付与结算方式的说法中正确的是( )。

泡沫产生装置进场检验时，下列检查项目中，不属于外观检查项目的是()。

下列哪一项不属于代理的特征?()

《刑法》第24条第2款规定：“对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。”对该条款的理解，正确的是()(2010年法学基础课单选第7题)

设fn(x)=x+x2+…+xn，n=2，3，…．

以下关于国内设备价款支付与结算方式的说法中正确的是(　　)。