( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

admin2009-08-01 94

问题 ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析计算VaR值的基本方法主要有三种：①方差一协方差法；②历史模拟法，即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列；③蒙特卡洛法，即设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

()是建立现代化银行公司信贷营销体系的核心要素和重要保证。

风险预警的()是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题。

在衡量目标区域流动性状况时，通常选取的指标不包括()。

小张通过对A、B两省进行信贷调研发现：A省2016年国内生产总值3亿元、劳动生产率3万元，B省2016年国内生产总值1．5亿元、劳动生产率5000元，如果仅以此两项指标来看()。

贷款担保是指为提高()的可能性，降低银行资金损失的风险，银行在发放贷款时要求借款人提供担保，以保障贷款债权实现的法律行为。

关于投资活动的现金流量来源于()账户的变化。

国有控股金融资产管理公司属于金融企业。()

结构分析法除用于单个客户损益表相关项目的分析外，还经常用于与同行业平均水平的比较分析。()

在固定成本较高的行业中，经营杠杆及其产生的信用风险也较高。()

假设一家公司的财务信息见表4-1。在利润率、资产使用率和红利支付率不变时，销售增长可以作为合理的借款原因的情况是()。

下列选项中，属于马克思主义理论体系基本组成部分的有

A．酪氨酸B．脯氨酸C．半胱氨酸D．缬氨酸属营养必需氨基酸的是

糖皮质激素类药物与蛋白代谢相关的不良反应是

预应力混凝土构件中的预应力钢筋不宜采用以下何种钢筋?

按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，规费包括(　　)。

某高速公路隧道为双线分离式隧道，左线起讫桩号为ZK9+680～ZK10+303，全长623m，右线起讫桩号为YK9+683～YK10+305，全长622m。隧道净空宽度为10m，净空高度为6．49m，该隧道右线(地质)纵断面图如下图所示。图中水文、地质

根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF—2000—0208)，变更的范围和内容包括()等。

进境活动物和动物产品办理审批后，需更改()进境国家和地区、时间、动物或动物产品的种类、数量的，需重新办理审批手续。()

Lazinessisasin,everyoneknowsthat.Wehaveprobablyallhadlecturespointingoutthatlazinessis【B1】______,thatitisw

( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

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()是建立现代化银行公司信贷营销体系的核心要素和重要保证。

风险预警的()是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题。

在衡量目标区域流动性状况时，通常选取的指标不包括()。

小张通过对A、B两省进行信贷调研发现：A省2016年国内生产总值3亿元、劳动生产率3万元，B省2016年国内生产总值1．5亿元、劳动生产率5000元，如果仅以此两项指标来看()。

贷款担保是指为提高()的可能性，降低银行资金损失的风险，银行在发放贷款时要求借款人提供担保，以保障贷款债权实现的法律行为。

关于投资活动的现金流量来源于()账户的变化。

国有控股金融资产管理公司属于金融企业。()

结构分析法除用于单个客户损益表相关项目的分析外，还经常用于与同行业平均水平的比较分析。()

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假设一家公司的财务信息见表4-1。在利润率、资产使用率和红利支付率不变时，销售增长可以作为合理的借款原因的情况是()。

下列选项中，属于马克思主义理论体系基本组成部分的有

A．酪氨酸B．脯氨酸C．半胱氨酸D．缬氨酸属营养必需氨基酸的是

糖皮质激素类药物与蛋白代谢相关的不良反应是

预应力混凝土构件中的预应力钢筋不宜采用以下何种钢筋?

按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，规费包括( )。

某高速公路隧道为双线分离式隧道，左线起讫桩号为ZK9+680～ZK10+303，全长623m，右线起讫桩号为YK9+683～YK10+305，全长622m。隧道净空宽度为10m，净空高度为6．49m，该隧道右线(地质)纵断面图如下图所示。图中水文、地质

根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF—2000—0208)，变更的范围和内容包括()等。

进境活动物和动物产品办理审批后，需更改()进境国家和地区、时间、动物或动物产品的种类、数量的，需重新办理审批手续。()

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按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，规费包括(　　)。