关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是( )。

admin2015-03-07 67

问题关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是( )。

选项 A、市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
B、持有期为10个营业日
C、至少每2个月更新一次数据
D、置信水平采用99％的单尾置信区间

答案C

解析巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出了定量要求，置信水平采用99％的单尾置信区间，持有期为10个营业日，市场风险要素价格的历史观测期至少为1年，所以A、B、D选项正确，至少每3个月更新一次数据．所以C选项不正确。

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风险管理

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