假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=15 E(RB)=25 σA=40 σB=65 当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

admin2019-05-09 65

问题假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是：
E(R_A)=15 E(R_B)=25 σ_A=40 σ_B=65
当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

选项

答案E(RM)=0．4×0．15+0．6×0．25=21％ σ_M²=ω_A²·σ_A²+ω_B²·σ_B²+2ω_A·ω_B·ρ_AB·σ_A·σ_B=0.240 10 [*]

解析

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金融硕士（金融学综合）

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