一个欧式看涨期权9个月后到期，行权价格是45元，其价格是多少?( )使用Black—Scholes期权定价模型，股票价格为40元，无风险利率为15％，N(d1)=0．718891，N(d2)=0．641713。

admin2019-01-08 39

问题一个欧式看涨期权9个月后到期，行权价格是45元，其价格是多少?( )使用Black—Scholes期权定价模型，股票价格为40元，无风险利率为15％，N(d₁)=0．718891，N(d₂)=0．641713。

选项 A、2．95元
B、4．86元
C、6．69元
D、8．81元

答案A

解析根据B—S公式可知
C=S×N(d₁)－X×e^－tT×N(d₂)=40×0．718891—45×

×0．641713=2．95
故选A。

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金融硕士（金融学综合）

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