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A、B股票的市场模型估计结果如下：Ra=0．005+1．2R1+Ea，Rb=0．001+0．8R1+Eb，σ1=0．5，那么A股票和B股票收益率的协方差是( )。
A、B股票的市场模型估计结果如下：Ra=0．005+1．2R1+Ea，Rb=0．001+0．8R1+Eb，σ1=0．5，那么A股票和B股票收益率的协方差是( )。
admin
2016-08-29
57
问题
A、B股票的市场模型估计结果如下：R
a
=0．005+1．2R
1
+E
a
，R
b
=0．001+0．8R
1
+E
b
，σ
1
=0．5，那么A股票和B股票收益率的协方差是( )。
选项
A、0．2
B、0．24
C、0．25
D、0．96
答案
B
解析
Cov(A，B)=Cov(1．2σ
1
，0．8σ
1
)=1．2×0．8×σ
1
2
=0．24。故选B。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/pHEa777K
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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