假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升25％或者降低20％，无风险利率为每年6％。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的

admin2015-08-16 46

问题假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升25％或者降低20％，无风险利率为每年6％。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求：
计算套期保值比率

选项

答案套期保值比率=期权价值变化／股价变化=(10-1)／(25-16)=1

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/pFEc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

B公司是一家新能源汽车生产企业，长期分别从三家配件公司采购新能源汽车部件：驱动电机、动力电池和整车电控。下列各项中，属于B公司货源策略优点的有()。

生产农用运输车辆的江陵公司将柴油发动机的生产授权给一个供应商。下列各项中，属于该公司货源策略优点的有()。

甲公司是一家多元化经营的企业。涉足的产品包括针对儿童的营养液、针对时尚青年的果汁饮料以及八宝粥。根据以上信息，可以判断该企业的目标市场选择策略是()。

()项目生态影响评价除完成土地利用现状图，植被分布图，资源分布图等基础图件和主要评价因子的评价和预测成果图以外，要用图形、图像显示评价区域全方位的评价和预测成果。

股份有限公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的()选举产生。

《义务教育音乐课程标准(2011年版)》中()课程领域提出7—9年级学生“能够在感知力度、速度、音色、节奏、节拍、旋律、调式、和声等音乐表现要素的过程中，根据自己的体验说出音乐要素的表现作用。”

根据公式可以看出：在腾起初速V0一定时，腾起角α越接近90°，其身体重心腾空的高度值()。

理性认识的特点有()。

以下关于视图的描述正确的是

若有下列定义：inta[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},*p=a；，则值为3的表达式为：______。

请使用VC6或使用【答题】菜单打开考生文件夹proj3下的工程proj3，其中声明IntSet是一个用于表示正整数集合的类。IntSet的成员函数Intersection的功能是求当前集合与另一个集合的交集。请完成成员函数Intersection。在mai

EffectiveAssignmentsUsingLibraryandInternetResourcesI.Setting【T1】andmakingthemcleartostudents【T1】______—developing

Wantproductivityandsuccessinthebusinessworld?Orareyouseekingtobuildyourownfinancialfreedom?Recentstudies