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如果某证券的β值为1．5，若市场投资组合的风险溢价水平为10％，则该证券的风险溢价水平为( )。[2008年真题]

admin2012-11-08  49
问题 如果某证券的β值为1．5，若市场投资组合的风险溢价水平为10％，则该证券的风险溢价水平为(     )。[2008年真题]
选项 A、5％
B、15％
C、50％
D、85％
答案B
解析 证券市场线的表达式：E(ri)-rf=[E(rM)-rf]×βi。其中，[E(ri)-rf是证券的风险溢价水平，[E(rM)一rf]是市场投资组合的风险溢价水平。E(ri)一rf=10％×1．5=15％。
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