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  3. 某只股票要求的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的β值分别为( )。

某只股票要求的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的β值分别为( )。

admin2013-12-28  73
问题 某只股票要求的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的β值分别为(    )。
选项 A、4％；1．25   
B、5％；1．75
C、4．25％；1．45   
D、5．25％；1．55
答案A
解析 本题的主要考核点是市场风险溢价和B值的计算。
  B＝0．2×25％／4％＝1．25
  由：Rf＋1．25×(14％一Rf)＝15％
  得：Rf＝10％
  市场风险溢价＝14％－10％＝4％。
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