假定在样本期内无风险利率为6％，市场资产组合的平均收益率为18％；基金A的平均收益率为17．6％，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5％，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4％，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是(

admin2016-09-06 62

问题假定在样本期内无风险利率为6％，市场资产组合的平均收益率为18％；基金A的平均收益率为17．6％，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5％，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4％，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是( )。[2014年11月证券真题]

选项 A、基金A+基金C
B、基金B
C、基金A
D、基金C

答案D

解析基金A的詹森指数=17．6％一[6％+1．2×(1 8％一6％)]=一2．8％；基金B的詹森指数=17．5％一[6％+1．0×(18％一6％)]=一0．5％；基金C的詹森指数=17．4％一[6％+0．8×(1 8％一6％)]=1．8％。因此基金C的绩效最优。

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