风险中性的市场环境中，不存在套利的可能。 ( )

admin2016-08-29 56

问题风险中性的市场环境中，不存在套利的可能。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析风险中性理论表达了资本市场中的这样一个结论：在市场不存在任何套利可能性的条件下，如果衍生证券的价格依然依赖于可交易的基础证券，那么这个衍生证券的价格是与投资者的风险态度无关的，即在风险中性的经济环境中，基础证券与衍生证券的期望收益率都恰好等于无风险利率，市场的贴现率也恰好等于无风险利率，市场上不存在套利的机会。故正确。

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金融硕士（金融学综合）

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