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X公司与Y公司股票的收益风险特征如下表所示： 计算每只股票的期望收益率和α值；
X公司与Y公司股票的收益风险特征如下表所示： 计算每只股票的期望收益率和α值；
admin
2018-08-29
55
问题
X公司与Y公司股票的收益风险特征如下表所示：
计算每只股票的期望收益率和α值；
选项
答案
根据CAPM模型，股票X：r
X
=r
f
＋β
X
×(r
m
－r
f
)=5％+0．8×(14％－5％)=12．2％，α
X
=14％－12．2％=1．8％。 股票Y：r
Y
=r
f
＋β
Y
×(r
m
－r
f
)=5％+1．5×(14％－5％)=18．5％，α
Y
=17％－18．5％=－1．5％。
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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