X公司与Y公司股票的收益风险特征如下表所示：计算每只股票的期望收益率和α值；

admin2018-08-29 48

问题 X公司与Y公司股票的收益风险特征如下表所示：

计算每只股票的期望收益率和α值；

选项

答案根据CAPM模型，股票X：r_X=r_f＋β_X×(r_m－r_f)=5％+0．8×(14％－5％)=12．2％，α_X=14％－12．2％=1．8％。股票Y：r_Y=r_f＋β_Y×(r_m－r_f)=5％+1．5×(14％－5％)=18．5％，α_Y=17％－18．5％=－1．5％。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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