2. 考研
  3. 某银行的资产负债表如下，其中，BL、ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。 (1)如果该行管理层的目标项目是资本(净价值)，其存续期缺口是多少?

某银行的资产负债表如下，其中，BL、ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。 (1)如果该行管理层的目标项目是资本(净价值)，其存续期缺口是多少?

admin2015-07-30  73
问题 某银行的资产负债表如下，其中，BL、ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。

    (1)如果该行管理层的目标项目是资本(净价值)，其存续期缺口是多少?
    (2)如果利率上升了150个基点，该银行的资本(净价值)将上升还是下降?约为多少?
    (3)假设资本项目是银行管理层的目标项目，当前的资产负债结构能令他实现目标项目的免疫吗?如果能，请说明原因；如果不能，请说明原因，并给出一个能实现免疫目标的方案。
    (4)紧接第(2)问，假定在本轮金融危机冲击下，该银行两类贷款均因违约率上升而减值50％，同时两类存款各流失150亿元。此时银行净价值将变为多少?资本项目存续期缺口是多少?如果该国没有存款保险，此时该银行会面临什么问题?如何解决?
选项
答案(1)资产的存续期为8．25； 负债的存续期为6 所以有存续期缺口为：GAP=[*]×100=27．27 (2)存续期缺口为正，所以当利率上升1．5％，则有净价值下降。 (3)负债存续期为0．5×1+0．5×5=3 资产的存续期为0．2×0+0．4×1．25+0．4×7=3．3 所以不能实现免疫。 应该BL和ML投入900亿元 同时有r×1．25+(0．9一r)×7=3 即BL投入0．57ML投入0．33现金投入0．1。 (4)此时净价值为净价值=资产一负债 所以有净价值=600—600=0 存续期缺口为0； 若没有存款保险，则有可能面临储户挤兑现象，此时需要央行出面购买次银行的不良资产以避免恐慌情绪蔓延。
解析
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