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  3. 某股票收益率的标准差为0．8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0．6，市场组合收益率的标准差为0．4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。

某股票收益率的标准差为0．8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0．6，市场组合收益率的标准差为0．4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。

admin2020-05-17  82
问题 某股票收益率的标准差为0．8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0．6，市场组合收益率的标准差为0．4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为(    )。
选项 A、0．192和1．2
B、0．192和2．1
C、0．32和1．2
D、0．32和2．1
答案A
解析 该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差=0．6×0．8×0．4=0．192．该股票的β系数=0．6×(0．8／0．4)=1．2。
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