( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。

admin2010-08-27 63

问题 ( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。

选项 A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、蒙特卡罗模拟法
D、标准法

答案A

解析归纳VAR三种方法的定义：
①方差一协方差法：就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VAR的一种方法。
②历史模拟法：假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无须估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
③蒙特卡罗模拟法：是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

金融活动遵循的基本原则有()。

客户向银行提供的正式借款申请书包括()

申请固定资产贷款的客户应向银行提供()等。

对于用票据设定质押的，票据背书的连续性审查包括()。

损失类贷款意味着贷款已不具备或基本不具备作为银行资产的价值。()

对信贷经营来说，对区域风险影响最大、最直接的因素()。

《贷款风险分类指引》适用于各类商业银行、农村合作银行、村镇银行，但不适用贷款公司和农村信用社。()

指导原则采用贷款风险分类方法，按风险程度，将贷款划分为五类。即正常、关注、次级、可疑、()。

依法收贷的顺序，一般是信用贷款、保证贷款、抵押贷款。()

风险预警的步骤包括：(1)风险分析；(2)信用信息的收集和传递；(3)风险处置；(4)后评价。正确的风险预警程序为()。

A．琥乙红霉素B．红霉素C．罗红霉素D．阿奇霉素E．麦迪霉素含有15元内酯环的是

工会经费来源于()。

人民检察院收到人民法院减刑、假释裁定书副本后，应当及时审查下列哪些内容?()

假如投资者在2014年5月2日(周五)申购了份额，那么基金将从()开始计算其权益。

设立有限责任形式的资产评估机构，其注册资本不得低于()万元。

根据《劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位已经与劳动者订立()。

反抗心理是初中生普遍存在的一种个性心理特征，这种反抗心理产生的原因包括()。

依次填入下列各句横线处的词语，恰当的一组是()。①这是我们自家祖辈下来的秘方，就是掉脑袋，也不能让日本人拿去!②几家上市公司的倒闭，引发了股市的大幅；证监会对此予以高度关注。

Hewassaidtobeveryformal,rigidand______conventional.

Itbadbeenapleasantlywarmdaywithoutmuchwind,andwithenoughcloudtopreventtheheatofthesunbecomingtoogreat.Ch

( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。

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客户向银行提供的正式借款申请书包括()

申请固定资产贷款的客户应向银行提供()等。

对于用票据设定质押的，票据背书的连续性审查包括()。

损失类贷款意味着贷款已不具备或基本不具备作为银行资产的价值。()

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依法收贷的顺序，一般是信用贷款、保证贷款、抵押贷款。()

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A．琥乙红霉素B．红霉素C．罗红霉素D．阿奇霉素E．麦迪霉素含有15元内酯环的是

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人民检察院收到人民法院减刑、假释裁定书副本后，应当及时审查下列哪些内容?()

假如投资者在2014年5月2日(周五)申购了份额，那么基金将从()开始计算其权益。

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依次填入下列各句横线处的词语，恰当的一组是()。①这是我们自家祖辈______下来的秘方，就是掉脑袋，也不能让日本人拿去!②几家上市公司的倒闭，引发了股市的大幅______；证监会对此予以高度关注。

Hewassaidtobeveryformal,rigidand______conventional.

Itbadbeenapleasantlywarmdaywithoutmuchwind,andwithenoughcloudtopreventtheheatofthesunbecomingtoogreat.Ch

依次填入下列各句横线处的词语，恰当的一组是()。①这是我们自家祖辈下来的秘方，就是掉脑袋，也不能让日本人拿去!②几家上市公司的倒闭，引发了股市的大幅；证监会对此予以高度关注。