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  3. 只要相关系数小于1，两证券组合的标准差就小于它们各自标准差的加权平均数。 ( )

只要相关系数小于1，两证券组合的标准差就小于它们各自标准差的加权平均数。 ( )

admin2015-09-29  39
问题 只要相关系数小于1，两证券组合的标准差就小于它们各自标准差的加权平均数。    (  )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 投资组合的标准差为：
σP=
由公式可得。故正确。
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