2. 考研
  3. 设纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD2．012 5—2．013 5，3个月掉期率为30～50点，求： 若某投资者拥有10万英镑，他投放在哪个市场上有利?说明投资过程以及获利情况。

设纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD2．012 5—2．013 5，3个月掉期率为30～50点，求： 若某投资者拥有10万英镑，他投放在哪个市场上有利?说明投资过程以及获利情况。

admin2019-05-09  61
问题 设纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD2．012 5—2．013 5，3个月掉期率为30～50点，求：
若某投资者拥有10万英镑，他投放在哪个市场上有利?说明投资过程以及获利情况。
选项
答案将10万英镑投资伦敦，获得本利和为： 100 000×(1+6％×3／12)=101 500英镑 将10万英镑兑换成美元，投资纽约，并签订远期合约，在到期后交换成英镑，获得本利和为： 100 000×2．012 5×(1+8％×3／12)／2．018 5=101 697英镑 所以，应当将10万英镑投放在纽约市场上，比投放在伦敦市场上多获利197英镑。
解析
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