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  3. 某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％(年化)，该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为( )。[2015年9月真题]

某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％(年化)，该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为( )。[2015年9月真题]

admin2016-09-06  63
问题 某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％(年化)，该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为(    )。[2015年9月真题]
选项 A、0．68
B、0．8
C、0．2
D、0．25
答案C
解析 特雷诺比率(TP)表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为：TP=
式中：TP表示特雷诺比率；RP表示基金的平均收益率；Rf表示平均无风险收益率；βP表示系统风险。本题，代入数值可得特雷诺比率=(20％一3％)／0．85=0．2。
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