设随机变量X1，X2，…，Xm+n(m＜n)独立同分布，其方差为σ2，令Y=Xm+k．求：(1)D(Y)，D(Z)； (2)ρXY．

admin2016-10-13 60

问题设随机变量X₁，X₂，…，X_m+n(m＜n)独立同分布，其方差为σ²，令Y=

X_m+k．求：(1)D(Y)，D(Z)； (2)ρ_XY．

选项

答案(1)因为X₁，X₂，…，X_m+n相互独立，所以 D(Y)=[*]D(X_m+k)=nσ² (2)Cov(Y，Z)=Cov[(X₁+…+X_m)+(X_m+1+…+X_n)，X_m+1+…+X_m+n] =Cov(X₁+…+X_m，X_m+1+…+X_m+n)+Cov(X_m+1+…+X_n，X_m+1+…+X_m+n) =D(X_m+1+…+X_n)+Cov(X_m+1+…+X_n，X_n+1+…+X_m+n) =(n—m)σ² [*]

解析

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