市场组合包含两种股票，股票U和V，二者的收益率相互独立。股票U的价格为60美元，股票V的价格为40美元。股票U和V的期望收益率分别为7．90％和18．15％。股票U的标准差为18％，股票V的标准差为42％。计算市场组合的期望收益率和标准差。

admin2018-10-30 86

问题市场组合包含两种股票，股票U和V，二者的收益率相互独立。股票U的价格为60美元，股票V的价格为40美元。股票U和V的期望收益率分别为7．90％和18．15％。股票U的标准差为18％，股票V的标准差为42％。计算市场组合的期望收益率和标准差。

选项

答案市场组合是两只股票的价值加权平均。股票U在市场组合中的权重为0．60(=60美元／(60美元+40美元))，而股票V在市场组合中的权重为0．40。则市场组合的期望收益率为 E(R)=0．6×7．9％+0．4×18．15％=12％市场组合的方差为 Var(m)=σ_M²=0．6²×(18％)²+0．4²×(42％)²+2×0．6×0．4×0=0．039 888 [*] 所以市场组合的标准差为19．97％。

解析

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