下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是( )。

admin2013-03-12 50

问题下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是( )。

选项 A、能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、能充分度量非线性金融工具的风险

答案B

解析方差一协方差法的优点是原理简单，计算快捷。其缺点表现在三个方面：
(1)不能预测突发事件的风险，原因是方差一协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示。
(2)方差一协方差法的正态假设条件受到置疑，由于“肥尾”现象广泛存在，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，这样，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值。
(3)方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具(如期权)的风险。
所以四个选项中，只有选项B是正确的，A、C、D三个选项是错误的。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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