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根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。
根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。
admin
2013-06-09
62
问题
根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。
选项
A、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
B、VaR的计算采用99%的双尾置信区间
C、持有期为10个营业日
D、附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间
答案
B
解析
VaR的计算采用99%的单尾置信区间。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/mcUM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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