在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是( )。(2016年卷Ⅰ、卷Ⅱ)

admin2022-05-20 35

问题在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是( )。(2016年卷Ⅰ、卷Ⅱ)

选项 A、股票市价越高，期权的内在价值越大
B、期权到期期限越长，期权的内在价值越大
C、股价波动率越大，期权的内在价值越大
D、期权执行价格越高，期权的内在价值越大

答案A

解析内在价值是期权立即行权产生的经济价值，因此不受时间溢价的影响，而期权到期期限和股价波动率影响的是时间溢价，因此选项B、C不正确；当股价大于执行价格时，看涨期权内在价值=股价-执行价格，因此选项A正确、选项D不正确。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/mUnc777K

财务成本管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)