比较在引入无限制借入和贷出的条件前后，资产组合的可行集和有效边界有何变化?

admin2014-01-21 179

问题比较在引入无限制借入和贷出的条件前后，资产组合的可行集和有效边界有何变化?

选项

答案允许无风险借贷下的有效边界在下图中，阴影区域即为我们在本章第二节中讨论的某个多元证券组合中所有可能的证券组合，在允许无风险借贷的条件下，其中任何一点与A点的连线均对应着一条资本配置线，这些资本配置线的总和就构成了新的可行集，即下图中射线AB和AB’中闻的全部区域。其中，射线AmB与阴影区域的西北边界相切，切点(m点)所对应的风险资产组合为M。显然，此时可行集得到了扩大。通过组合M对应点m的资本配置线AraB就构成了新的有效边界，因为与可行集内的组合相比，在收益既定的条件下，它包含了最小的风险；或者说在风险既定的条件下，它提供了最大的收益。也可以认为，因为资本配置线。AmB的斜率是所有资本配置线中最大的，也就是说它上面的任意组合提供了最大的单位风险预期收益。 [*]

解析

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比较在引入无限制借入和贷出的条件前后，资产组合的可行集和有效边界有何变化?

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某投资者本金为1000元，某股票价格为10元，初始保证金比率为50％，维持保证金比率为30％。当股票价格变为9元时，保证金比率为多少?股票价格要降为多少，投资者收到追加保证金的通知?投资者需要追加多少保证金?

在年初，投资者拥有如下数量的4种证券，这些证券均不发放红利，其当前和预期年末价格为：这一年投资组合的期望收益率是多少?

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不确定性与风险的联系与区别有()。

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