完全负相关的证券A和证券B，其中，证券A的标准差为40%，期望收益为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。

admin2013-05-20 75

问题完全负相关的证券A和证券B，其中，证券A的标准差为40%，期望收益为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。

选项 A、20%
B、10%
C、5%
D、0

答案C

解析完全负相关情况下，σ_P=|X_Aσ_A-(1-X_A)(σ_B|，即σP=125%×40%-75%×20%|=5%。

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证券投资分析

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