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完全负相关的证券A和证券B,其中,证券A的标准差为40%,期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。
完全负相关的证券A和证券B,其中,证券A的标准差为40%,期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。
admin
2013-05-20
75
问题
完全负相关的证券A和证券B,其中,证券A的标准差为40%,期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。
选项
A、20%
B、10%
C、5%
D、0
答案
C
解析
完全负相关情况下,σ
P
=|X
A
σ
A
-(1-X
A
)(σ
B
|,即σP=125%×40%-75%×20%|=5%。
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证券投资分析
原证券从业资格
证券一般从业资格
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