关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。

admin2013-04-30 75

问题关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。

选项 A、对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
B、组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C、投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D、一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

答案D

解析当证券的种数不断增加的时候，各种证券的方差最终完全消失，但是，组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失。因此，投资组合中某些风险是可以分散的，有些风险则无法分散。在最充分分散条件下还存在的风险是市场风险，因此，D项的说法错误。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/ljJM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

0

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)