空头对敲是同时售出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同。则在( )情况下空头对敲收益最大。

admin2019-02-19 63

问题空头对敲是同时售出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同。则在( )情况下空头对敲收益最大。

选项 A、大幅上涨
B、大幅下跌
C、大幅波动
D、小幅波动

答案D

解析空头对敲净损益=－｜执行价格－股票市价｜+期权出售收入，由公式可知，小幅波动时，空头对敲收益最大。

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