关于凸性，下列说法正确的有(　　)。

admin2013-05-20 67

问题关于凸性，下列说法正确的有(　　)。

选项 A、凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B、与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
C、当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计
D、久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果

答案A,B,C

解析久期与凸性一起描述的价格波动仍然是一种近似结果。

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