已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益率、标准差以及相关系数如表4-11所示。表4-11 证券组合的期望收益率、标准差及相关系数那么，(　　)。

admin2009-11-26 70

问题已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益率、标准差以及相关系数如表4-11所示。
表4-11 证券组合的期望收益率、标准差及相关系数

那么，(　　)。

选项 A、组合P的期望收益率介于7.0%～7.5%之间
B、组合P的标准差介于5%～6%之间
C、组合P的期望收益率介于5.0%～5.5%之间
D、组合P的标准差介于2%～3%之间

答案D

解析证券组合P的期望收益率E(r_P)=10%×0.3+5%×0.7=6.5%；标准差：σ_P=

=2.35%，可见只有D项正确。

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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