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  3. 假设CAPM成立，股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示：(上海财经大学2018年真题) 假设A股票现在的价格为3．96元，求： 股票A的β值。

假设CAPM成立，股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示：(上海财经大学2018年真题) 假设A股票现在的价格为3．96元，求： 股票A的β值。

admin2019-01-16  77
问题 假设CAPM成立，股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示：(上海财经大学2018年真题)
        
     假设A股票现在的价格为3．96元，求：
股票A的β值。
选项
答案市场CAPM模型成立 rA=rf+βA[E(rm)－rf] 情形一：rA=(5－3．96)／3．96=26．26％，其中E(rm)=20％， 情形二：rA=(4－3．96)／3．96=1．01％，其中E(rm)=5％。 26．26％=rf+βA(20％－rf) 1．01％=rf+βA(5％－rf) 得βA=1．68。
解析
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