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假设CAPM成立,股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示:(上海财经大学2018年真题) 假设A股票现在的价格为3.96元,求: 股票A的β值。
假设CAPM成立,股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示:(上海财经大学2018年真题) 假设A股票现在的价格为3.96元,求: 股票A的β值。
admin
2019-01-16
93
问题
假设CAPM成立,股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示:(上海财经大学2018年真题)
假设A股票现在的价格为3.96元,求:
股票A的β值。
选项
答案
市场CAPM模型成立 r
A
=r
f
+β
A
[E(r
m
)-r
f
] 情形一:r
A
=(5-3.96)/3.96=26.26%,其中E(r
m
)=20%, 情形二:r
A
=(4-3.96)/3.96=1.01%,其中E(r
m
)=5%。 26.26%=r
f
+β
A
(20%-r
f
) 1.01%=r
f
+β
A
(5%-r
f
) 得β
A
=1.68。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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