某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％(年化)，该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为( )。[2015年9月真题]

admin2015-10-27 57

问题某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％(年化)，该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为( )。[2015年9月真题]

选项 A、0．68
B、0．8
C、0．2
D、0．25

答案C

解析特雷诺比率(T_p)表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为：T_p＝

。式中：T_p表示特雷诺比率；

表示基金的平均收益率；

表示平均无风险收益率；β_p表示系统风险。本题，代入数值可得特雷诺比率＝(20％－3％)／0．85＝0．2。

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