一位养老基金经理正在考虑三种共同基金，第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8％的以短期国库券为内容的货币市场基金，这些风险基金的概率分布如下：基金回报率之间的相关系数为0．10。这家养老基金所能达到的最大夏普比率是

admin2016-08-29 76

问题一位养老基金经理正在考虑三种共同基金，第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8％的以短期国库券为内容的货币市场基金，这些风险基金的概率分布如下：

基金回报率之间的相关系数为0．10。
这家养老基金所能达到的最大夏普比率是多少?

选项

答案根据公式可知，最优风险组合的解为 W_D=[*] 带入数值可得：W_s=[(20－8)×225－(12－8)×45]+[(20－8)×225－(12－8)×900－(20－8+12－8)×45]=[*]=0．4516 W_B=0．5484 E(R_p)=0．4516×20％+0．5484×12％=15．61％ σ_p=16．54％因此夏普比率为：S=[*]=0．46。

解析

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