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  3. 某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易： (1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元； (2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。 某银行报价如下： 在该笔汇

某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易： (1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元； (2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。 某银行报价如下： 在该笔汇

admin2022-07-06  89
问题 某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：
    (1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；
    (2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。
    某银行报价如下：

    在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付(       )。
选项 A、9.8万元人民币
B、13.6万元人民币
C、13.6万美元
D、9.8万美元
答案B
解析 公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元，须支付人民币贷款=200×6.8580=1371.6(万元)；3个月后，以1美元兑6.7900元人民币的汇率卖出200万美元，得到人民币贷款=200×6.7900=1.358(万元)；该公司净支付的人民币贷款=1371.6-1358=13.6(万元)。
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