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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9.72元,看跌期权的价格为3.25元,股票的现行价格为65元,则无风险年利率为( )。
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9.72元,看跌期权的价格为3.25元,股票的现行价格为65元,则无风险年利率为( )。
admin
2011-04-26
48
问题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9.72元,看跌期权的价格为3.25元,股票的现行价格为65元,则无风险年利率为( )。
选项
A、2.51%
B、3.25%
C、2.89%
D、2.67%
答案
A
解析
执行价格现值.PV(x)=股票的现行价格S-看涨期权价格C+看跌期权价格P=65-9.72+3.25=58.53(元)无风险年利率=60/58.53-1=2.51%
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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