采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=S·N(d1)-X·e-rt·N(d2)，公式中的符号S代表(　　)。

admin2009-11-19 134

问题采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=S·N(d₁)-X·e^-rt·N(d₂)，公式中的符号S代表(　　)。

选项 A、行权价格
B、标的股票的市场价格
C、标的股票价格的波动率
D、权证的价格

答案B

解析在Black-Scholes模型中，S——计算时标的股票的价格；X——行权价格；r——无风险利率；N(·)——累积正态分布概率；t——权证的存续期限(以年为单位)。

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