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已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于切点组合，则( )。

admin2012-06-21  36
问题 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于切点组合，则(            )。
选项 A、总期望报酬率为13．6％
B、总标准差为16％
C、该组合位于切点组合的左侧
D、资本市场线斜率为0．35
答案A,B,C,D
解析 风险投资比率=80／100=0．8，总期望报酬率：0．8×15％+(1—0．8)×8％=13．6％；总标准差=0．8×20％=16％，根据风险投资比率=0．8小于1可知，该组合位于切点组合的左侧(或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知，该组合位于切点组合的左侧)；资本市场线斜率=(15％－8％)／(20％－0)=0．35。
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