关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。(2008年上半年)

admin2013-04-30 59

问题关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。(2008年上半年)

选项 A、对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
B、组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C、投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D、一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

答案D

解析当证券的种数不断增加时，各种证券的方差最终完全消失，但是，组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失。因此，投资组合中某些风险是可以分散的，有些风险则无法分散。在最充分分散条件下还存在的风险是市场风险，因此，选项D的说法是错误的。

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下列关于内部评级法的说法中，不正确的是()。

《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于（）的方法来计量违约概率、违约损失，并据此计算信用风险对应的资本要求。

某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率()。

CreditMonitorTM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。

如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资()。

下列关于红色预警法的叙述，错误的是(　　　)。

利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()。

商业银行操作风险管理制度体系中，管理工具方面的内容不包括()。

按照马柯维茨理论的假设和结论，以下说法正确的有（）

CreditMonitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。

以下是较PT能更精确反映肝脏功能的储备能力的指标，但除外

房屋租赁合同包括的主要内容有租赁物的()。

技术交底应在施工作业前由()进行交底。

我国北方某受冻区海港，实测的高、低潮位与累积频率的关系如表1、表2所列。该海港码头水位变动区的范围是()m。

《证券法》主要修订的内容包括()。

方针目标管理的内涵包括_________。

下列关于武器装备的说法不正确的是：

设计性能较优的关系模式称为规范化，规范化主要的理论依据是

両親

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某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率()。

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