两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12.75元，则看跌期权的价格为( )元。

admin2019-11-13 61

问题两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12.75元，则看跌期权的价格为( )元。

选项 A、7.5
B、5
C、3.5
D、2.61

答案D

解析 P=-S+C+PV(X)=-63+12.75+55.5/(1+5%)=2.61(元)

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