完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40％，期望收益为15％，证券B的标准差为20％，期望收益率为12％，那么证券组合25％A＋75％B的标准差为 ( )

admin2013-11-08 44

问题完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40％，期望收益为15％，证券B的标准差为20％，期望收益率为12％，那么证券组合25％A＋75％B的标准差为 ( )

选项 A、20％
B、10％
C、5％
D、0

答案C

解析 σ_p＝｜25％×40％－75％×20％｜＝5％

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