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套利定价理论的假设条件包括( )。 Ⅰ．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 Ⅱ．资本市场没有摩擦 Ⅲ．所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响 Ⅳ．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
套利定价理论的假设条件包括( )。 Ⅰ．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 Ⅱ．资本市场没有摩擦 Ⅲ．所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响 Ⅳ．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
admin
2017-09-20
73
问题
套利定价理论的假设条件包括( )。
Ⅰ．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
Ⅱ．资本市场没有摩擦
Ⅲ．所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
Ⅳ．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
选项
A、Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
B、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
C、Ⅱ．Ⅳ
D、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
答案
A
解析
套利定价理论的假设条件有：(1)投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。(2)所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下的构成形式：r
i
=a
i
+b
i
F
1
+ε
i
。(3)投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/jHQg777K
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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