下列关于信用风险预期损失的说法中，不正确的是( )。

admin2015-03-07 33

问题下列关于信用风险预期损失的说法中，不正确的是( )。

选项 A、是商业银行已经预计到将会发生的损失
B、等于预期损失率与资产风险暴露的乘积
C、等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D、是信用风险损失分布的方差

答案D

解析信用风险预期损失是信用风险损失分布的期望而非方差，方差是波动率，不是以货币价值计量的。

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风险管理

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