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如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为( )。

admin2017-10-14  51
问题 如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为(    )。
选项 A、max(ST—X，0)
B、min(X—ST，0)
C、max(X—ST，0)
D、min(ST—X，0)
答案B
解析 如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为：min(X－ST，0)。
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