甲证券的期望报酬率是12％，标准差是10％；乙证券的期望报酬率是20％，标准差是15％。假设不允许买空卖空，下列关于甲乙证券投资组合的说法中，正确的有( )。

admin2022-08-19 88

问题甲证券的期望报酬率是12％，标准差是10％；乙证券的期望报酬率是20％，标准差是15％。假设不允许买空卖空，下列关于甲乙证券投资组合的说法中，正确的有( )。

选项 A、期望报酬率介于12％和20％之间
B、标准差介于10％和15％之间
C、最小方差组合是100％投资于甲证券
D、最大期望报酬率组合是100％投资于乙证券

答案A,D

解析当甲、乙证券报酬率的相关系数足够小，机会集曲线向左凸出，风险分散化效应较强，会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，会出现无效集。选项B、C错误。

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财务成本管理

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