2. 财经
  3. 甲证券的期望报酬率是12％，标准差是10％；乙证券的期望报酬率是20％，标准差是15％。假设不允许买空卖空，下列关于甲乙证券投资组合的说法中，正确的有( )。

甲证券的期望报酬率是12％，标准差是10％；乙证券的期望报酬率是20％，标准差是15％。假设不允许买空卖空，下列关于甲乙证券投资组合的说法中，正确的有( )。

admin2022-08-19  74
问题 甲证券的期望报酬率是12％，标准差是10％；乙证券的期望报酬率是20％，标准差是15％。假设不允许买空卖空，下列关于甲乙证券投资组合的说法中，正确的有(          )。
选项 A、期望报酬率介于12％和20％之间
B、标准差介于10％和15％之间
C、最小方差组合是100％投资于甲证券
D、最大期望报酬率组合是100％投资于乙证券
答案A,D
解析 当甲、乙证券报酬率的相关系数足够小，机会集曲线向左凸出，风险分散化效应较强，会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，会出现无效集。选项B、C错误。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/j5nc777K
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)