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在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是( )。
在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是( )。
admin
2017-03-10
50
问题
在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是( )。
选项
A、单项资产在资产组合中所占比重
B、单项资产的β系数
C、单项资产的方差
D、两种资产的协方差
答案
B
解析
σ
p
2
=W
1
2
σ
1
2
+W
2
2
σ
2
2
+2W
1
W
2
ρ
1，2
σ
1
σ
2
，其中，ρ
1，2
σ
1
σ
2
COV(R
1
．R
2
)。而两项资产组合收益率方差的计算公式中并未涉及单项资产的β系数。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/iNH0777K
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