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  3. 假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成，那么这一资产组合的风险溢价是(　　)。

假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成，那么这一资产组合的风险溢价是(　　)。

admin2009-11-26  62
问题 假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成，那么这一资产组合的风险溢价是(　　)。
选项 A、7.20%
B、8.40%
C、9.70%
D、10.80%
答案C
解析 给定投资比例wFord、wGM，资产组合的贝塔值为：βp=ωFordβFord+ωGMβGM=(0.75×1.25)+(0.25×1.10)=1.2125；资产组合的风险溢价：E(rp)-rf=1.2125×8%=9.7%。
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