案例10：赵大宝为四通基金公司的基金经理，管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。根据案例，回答下列题目：此时赵大宝的客户的资产组合收益率的标准差是(　　)。

admin2009-11-26 83

问题案例10：赵大宝为四通基金公司的基金经理，管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。
根据案例，回答下列题目：
此时赵大宝的客户的资产组合收益率的标准差是(　　)。

选项 A、18.60%
B、20.50%
C、22.40%
D、23.60%

答案C

解析标准差=0.8×σ_p=0.8×28%=22.4%。

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