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三大经典风险调整收益率指数分别是特雷诺指数、詹森指数和夏普比率。其中特雷诺指数和夏普比率( )为基准。
三大经典风险调整收益率指数分别是特雷诺指数、詹森指数和夏普比率。其中特雷诺指数和夏普比率( )为基准。
admin
2018-05-07
54
问题
三大经典风险调整收益率指数分别是特雷诺指数、詹森指数和夏普比率。其中特雷诺指数和夏普比率( )为基准。
选项
A、均以资本市场线
B、均以证券市场线
C、分别以资本市场线和证券市场线
D、分别以证券市场线和资本市场线
答案
D
解析
特雷诺指数给出了单位风险的平均超额收益率，其风险使用的是系统风险，是以B为横轴的证券市场线为基准；夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率标准差的比值，它衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报，故是以标准差为横轴的资本市场线为基准。
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
中级银行业专业人员职业资格
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