2. 财经
  3. 若交割价格高于远期价格。套利者就可以通过( )并等待交割来获取无风险利润。

若交割价格高于远期价格。套利者就可以通过( )并等待交割来获取无风险利润。

admin2022-08-10  53
问题 若交割价格高于远期价格。套利者就可以通过(          )并等待交割来获取无风险利润。
选项 A、买入标的资产现货、卖出远期
B、卖出标的资产现货、买入远期
C、同时买进标的资产现货和远期
D、同时卖出标的资产现货和远期
答案A
解析 若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割采获取无风险利润，从而促使现货价格上升，交割价格下降，直至套利机会消失，A选项正确，当选；若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上升，直至套利机会消失，B选项错误，不当选；CD选项错误，不当选。故本题正确答案选A。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/hJ1g777K
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)