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运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型，关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。 已知第3题中所给的条件，计算在第2题中所述的投资组合的收益率。
运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型，关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。 已知第3题中所给的条件，计算在第2题中所述的投资组合的收益率。
admin
2019-05-09
77
问题
运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型，关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。
已知第3题中所给的条件，计算在第2题中所述的投资组合的收益率。
选项
答案
组合收益率为 R
P
=0．113+1．125×(R
m
一0．12)+0．2ε
A
+0．3ε
B
+0．5ε
C
=0．113+1．125×(0．11-0．12)+0=0．101 75 注意，本问中所求的结果等于上题中所求的证券收益率的加权平均值 0．2×0．086+0．3×0.118 5+0．5×0．098=0．101 75
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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